盐池之战后，吕布在安邑稍稍休整，并令属下数点首级与俘虏，共得斩级两千，俘虏四百余，可谓是斩获颇丰。并拷打战时俘虏的匈奴人，以询问敌军中的情报。经过半日拷打，得知了晋阳方面的布置，也得知了陈冲尚活的消息。吕布追问陈冲的下落，没人答得上来，反正没有北上晋阳，好像也不在蒲坂。吕布闻言不禁笑道：“莫非是东逃雒阳，欲与刘备一同作伴吗？”

又休整了两日后，吕布令庞舒率兵五千余守城接应，自带余下四千轻骑，申时出城北。阖城上下，无人知其去向，只见得他们在夜色降临前，消失于一片暮霭之中。

此时将近腊月，天上的云层却散开了，露出了黄涔涔的太阳，空气中弥漫着一股雪水消融的湿意，脚下的硬土也变得泥泞难行。吕布军牵马步行，纵队前后悬隔十余里。前行路上凡是遇到同向的行人，都强令回头，不然就拘捕杀死。故而一路向北，前方仍不知晓。

到了董池陂，才在陂便休整了一夜。次日整军出发，令张辽率先头精锐百骑先行。他们快马行至浍水边的侯马集，这里人烟骤增，原来是霸府在这里设有关卡，对商旅课税。守关的兵卒发觉不对，立马焚烟示警。黑烟腾起燎向湛蓝的天空，十里外的绛邑自然也看得分明。

不过这个时候已无关紧要了。吕布率骑突进，很快就奔到绛邑城下。先头百骑绕城一周，发现城门已经关闭，外围城郭做了修整，不禁夯实了破缺处，还在城墙上搭了木棚，墙外挖了壕沟。壕沟里原本要引水，但现在冰天雪地，为防止结冰，守军便断了水，改在里面放了很多尖头木桩。不过吕布的突袭却有奇效，城外还有数十处马料，来不及搬进去，都丢在了外面。张辽率轻骑四处搜罗，带回来数十名俘虏。

通过盘问得知，因为前面战败，大部分匈奴人都还未归来。故而侍中裴茂派出了城中的部分守军，分成小队去乡下搜罗散兵。留在城中的不过两千人左右。吕布还得知，自打匈奴骑兵南下后，北面自晋阳处又送来了几万斛粮秣，足万人数月之用。吕布大笑说：“这个裴茂，老老实实守城就是，还想收拢败兵？你有时日么？”

吕布军只有五千人，也无法完全围城。他担心兵力分散，一旦城中人从一点突出，一时无法抵挡。故而他只在城西与城北扎营，这样即便城中出来挑战，也可随即应战。

入夜后，城中有人把白绢绑在箭杆上射出。军士见是裴茂写的信，急忙交给吕布。吕布展开阅读，发现裴茂在信中大摆资历。说什么自己是前并州刺史、度辽将军裴晔之子，也曾在并州生活，与吕布也算半个同乡。自己又在先帝在世时，历任过郡守、尚书。以一个官场过来人的姿态劝谏吕布，说什么顾全大局，共克时艰。信中啰唣，还引经据典。吕布不厌其烦，在绢背面写了一行字：“限明日巳时出城投降，巳时一过，全城皆屠！”下面署名：“大汉大将军使持节都督关西诸军事、温县侯吕布。”令人射回城中。

这个时候，裴茂得阅回信，才知吕布志在屠城，城中官吏得知，无不骇然变色。

先逃回来的赫连赤后劝裴茂说，不如趁敌围城不严，集中力量突围除去。然后等四周的散卒搜罗完毕，再做交战。裴茂慑于吕布之名而不敢出，他说：“攻城非其所长，城中又有粮秣，不如静守待援吧。”他们哪里知道，派出去的军人，听说遭遇大军围城，都抄小路往临汾乃至皮氏方向逃走了，更无一个援兵会来。

城中的裴茂与诸将忧心如焚，士庶军民们也万分担心敌人破城杀戮。人们喧喧嚷嚷、悲悲戚戚，根本无心睡眠。而城外的吕布，则令军士轮番睡觉。他自己也疲乏极了，只留了一个军吏在门口握刀值戍，他自己和衣而卧，倒头下去立刻鼾声如雷，一直睡到大天亮。

第二日无风，天空暗淡。巳时已过，绛邑城门紧闭，毫无投降的意思。吕布却并不立刻攻城。早上他分出一半的兵力，焚烧周遭所有村落、田野，拘掳人口。半日功夫，共掠来村庄百姓三千余人，他们被强迫砍伐灌木和挖土，然后堆填壕沟。凉州军士则在后面催逼，见到有行动迟缓活着羸弱不堪者，都直接推入沟中。号哭之声传到成立，城里的人听到了，无不惊恐万分，也只能心中祈祷上苍保佑。

眼见多处壕沟都要被填满了，城上守兵慌了，也顾不得那么多事，一阵阵的乱箭而下。死者倒毙沟中，后面的人又覆土继进，不多时就已经填满沟堑。

入夜前，在落日的余晖里，吕布激励将士准备攻城。他说：“绛邑十多年未经战事，素以富饶着称。我等起事后，据说富户大室进城的很多，晋阳又运来了数万斛粮秣。可谓是金银女子，数之不尽。破城后，你等可尽情饱掠，不必顾忌！”